Юрій Горбунов до відносин з Катею Осадчою був одружений на танцівниці. Їх шлюб тривав 20 років, поки ведучий не закрутив роман зі своєю колегою. У Мережі з'явилися фотографії Людмили, яка заради чоловіка залишила свою кар'єру.
У 1995 році відбулося весілля Юрія Горбунова і Людмили, яка раніше була балетною танцівницею. Заради чоловіка жінка залишила кар'єру і стала домогосподаркою. У неї є дочка Ксюша, яку шоумен удочерив. У 2011 році артист став дідусем, оскільки його пасербиця народила дівчинку. Відносини шоумена і танцівниці тривали 20 років і своїх дітей закохані так і не завели.
Після того як у 2015 році Горбунов закрутив роман із зіркою програми «Світське життя», шоумен подав на розлучення. У документах причиною розставання пари назвалися «різні погляди на життя».